证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关;持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险;资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系;投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系